适合人群
- 金融、经济学与计量经济学方向的MSc学生
- 正在修读金融计量经济学或实证金融课程的学生
- 在论文中对收益率或波动率建模的学生
- 需要ARMA、GARCH或最大似然方面支持的学生
Dr Nicky Grant为学习资产收益率、ARMA模型、最大似然、ARCH/GARCH波动率、预测与实证金融的学生提供在线金融计量经济学辅导。配套的免费资料涵盖时间序列与波动率建模。
免费视频讲座
时间序列讲解视频
来自@unientryTMUA
围绕金融计量经济学背后的时间序列基础的免费讲解视频：ARMA过程、平稳性、自相关与预测。也是预先感受教学风格的好方式。
查看全部教学视频与金融计量经济学笔记。
辅导覆盖范围
聚焦的
专业辅导
时间序列基础
平稳性、自相关、ARMA过程、估计、模型选择与预测。
波动率建模
ARCH/GARCH的直觉理解、估计、波动聚集、持续性与结果解读。
与实证金融的衔接
将统计模型与收益率、风险、资产定价问题及论文设计联系起来。
紧贴课程安排
课程可以围绕您的讲义、习题集、数据、软件输出与评分标准展开。
答疑
常见
问题
可以。金融计量经济学、股票收益率的分布、ARMA、GARCH与波动率都是非常对口的方向。
会的，只要有助于理解与结果解读：R、Python、Stata、EViews或Matlab的输出都可以讨论。
适合。MSc Finance与Financial Economics课程往往恰恰需要这种连接金融直觉与计量经济学方法的桥梁。